Utrata części zysków na własne życzenie

Ten post miał być inaczej zatytułowany. Bardziej optymistycznie. Miały mnie do tego zainspirować ostatnie wydarzenia, o których zaraz opowiem. Stało się jednak coś co sprawiło, że nasuwa się oklepany wniosek: "miało być dobrze, a wyszło jak zwykle".
Otóż, miałem ostatnio wyjątkowe szczęście, fuksa, ślepy traf (bo inaczej nie mogę tego nazwać). Dwa razy pod rząd zdarzyło się, że w celu ochrony zysków ustawiłem zlecenia sprzedaży kontraktu na DAX i kurs cofnął się do poziomu o jeden punkt wyższego od mojego zlecenia, po czym ruszał z powrotem na północ. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo małe i zwykle ma miejsce frustrujący scenariusz tj. rynek cofa się do poziomu zlecenia bądź nieco niżej i zawraca. Tak mnie to zdziwiło, że jak sam to teraz czytam to wygląda mi na żart.


Tak to wyglądało:

Moje zlecenie take profit było na poziomie 6735. DAX cofnął się do 6736 i potem wzrósł o kilkadziesiąt punktów.

Parę dni później w innej transakcji moje zlecenie take profit było na poziomie 6819. DAX cofnął się do 6820 i z wielkim zdziwieniem obserwowałem jak wzrósł do poziomu 6860-6870.

Po drugiej transakcji wpadłem na "genialny" pomysł, że jeżeli rynek znów się cofnie to teraz podnoszę zlecenie z 6819 na 6827. Aplikacja bossafx pokazuje, że rynek cofnął się do 6826.50 czyli moje zlecenie się zrealizowało, po czym kurs szybko ruszył na północ (zastanawiam się na umieszczeniem zrzutów ekranu na blogu bo sam nie wierzę). Inaczej mówiąc przekombinowałem, poprzez podniesienie zlecenia.

Przejdźmy do meritum, bo już znudziłem się swoim zdziwieniem. Van Tharp w drugiej części swojego sztandarowego Peak Performance Course przytacza interesujące badanie. Uczestnicy mieli rozwiązywać względnie skomplikowane zadania polegające na przelewaniu wody z 3 słoików aby uzyskać jakieś pożądane wielkości. Kiedy po 9 zadaniach dano im względnie proste zadanie z dwoma słoikami, z tym że tym razem mieli otrzymać nagrodę pieniężną za rozwiązanie, to okazało się, że rozwiązanie tego zadania zajęło im o 50% więcej czasu. Uczestnicy stosowali zbyt skomplikowane algorytmy, co prowadziło do znacznych strat czasu.
Powyższe badanie przypominą mi trochę moją sytuację, w której to, gdy miałem już pewny zysk, to zacząłem zbytnio kombinować i spędzać zbyt dużo czasu nad analizą, co ostatecznie doprowadziło do przesunięcia zlecenia. Uzyskałem 8 punktów, ale straciłem potencjał do o wiele większych zysków (nie wiem jak to się skończy, ale na chwilę obecną DAX jest na poziomie 6895, a to niestety boli).

Kolejny kopniak, kolejna nauka. A jest ona taka, że trzeba być w 100% skoncentrowanym na procesie (strategii, planie gry), a nie na rezultacie, jakim są zyski. Zyski są oczywiście celem, ale zbytnia na nich koncentracja sprawia, że stajemy się chciwi i podejmujemy decyzje podobne do opisanych powyżej. Przeliczanie zysków w pamięci bądź odczytywanie ich zbyt często w aplikacji może być pierwszym symptomem tego, że nasza koncentracja na procesie słabnie i władzę przejmuje nasza chciwa natura.
Myślę, że warto ciągle zadawać sobie pytanie jakie jest optymalne rozwiązanie z punktu widzenia procesu. W szczególności poza godzinami sesji kiedy nasza uwaga nie jest zbytnio zawężona.